鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第2季度報(bào)告
基金管理人：鵬華基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2020 年 7月 21 日
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 2 頁(yè) 共 13 頁(yè)
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2020 年 07 月 20 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本
基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華新能源分級(jí)
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 新能源
基金主代碼 160640
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
報(bào)告期末基金份額總額 27,560,418.98 份
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭(zhēng)將
日均跟蹤偏離度控制在 0.35％以?xún)?nèi)，年跟蹤誤差控制在 4％以?xún)?nèi)。
投資策略
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的
基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重
的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配
股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟
蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)
性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基
金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟
蹤誤差。 本基金力爭(zhēng)鵬華新能源份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過(guò) 0.35％，年跟蹤誤差不超過(guò)
4％。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤
誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離
度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證新能源指數(shù)收益率×95％＋商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）
×5％
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，為證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高
預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基金為指數(shù)基金，通過(guò)跟蹤標(biāo)的指數(shù)表
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 3 頁(yè) 共 13 頁(yè)
現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征。
基金管理人 鵬華基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華新能源分級(jí) 鵬華新能源分級(jí) A 鵬華新能源分級(jí) B
下屬分級(jí)基金的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 新能源 新能 A 新能 B
下屬分級(jí)基金的交易代碼 160640 150279 150280
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份
額總額
25,481,028.98 份 1,039,695.00 份 1,039,695.00 份
下屬分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)
期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型
基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)
基金，為證券投資基金中較高
風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。
同時(shí)本基金為指數(shù)基金，通過(guò)
跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)
的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表
的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
鵬華新能源 A 份
額為穩(wěn)健收益類(lèi)
份額，具有低風(fēng)險(xiǎn)
且預(yù)期收益相對(duì)
較低的特征。
鵬華新能源 B 份
額為積極收益類(lèi)
份額，具有高風(fēng)險(xiǎn)
且預(yù)期收益相對(duì)
較高的特征。
注:無(wú)。
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 1,389,246.43
2.本期利潤(rùn) 8,912,168.33
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.2660
4.期末基金資產(chǎn)凈值 38,093,416.37
5.期末基金份額凈值 1.382
注:1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除
相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖
回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長(zhǎng)率 凈值增長(zhǎng)率 業(yè)績(jī)比較基 業(yè)績(jī)比較基 ①－③ ②－④
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 4 頁(yè) 共 13 頁(yè)
① 標(biāo)準(zhǔn)差② 準(zhǔn)收益率③ 準(zhǔn)收益率標(biāo)
準(zhǔn)差④
過(guò)去三個(gè)月 22.84% 1.40% 25.21% 1.44% -2.37% -0.04%
過(guò)去六個(gè)月 18.63% 2.04% 20.33% 2.07% -1.70% -0.03%
過(guò)去一年 31.41% 1.60% 30.87% 1.62% 0.54% -0.02%
過(guò)去三年 7.04% 1.50% 8.16% 1.51% -1.12% -0.01%
過(guò)去五年 -29.00% 1.87% -17.73% 1.83% -11.27% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-44.05% 1.92% -31.79% 1.88% -12.26% 0.04%
注:業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=中證新能源指數(shù)收益率×95％＋商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益
率變動(dòng)的比較
注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 29 日生效。2、截至建倉(cāng)期結(jié)束，本基金的各項(xiàng)投資比
例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例。
3.3 其他指標(biāo)
注:無(wú)。
§4 管理人報(bào)告
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 5 頁(yè) 共 13 頁(yè)
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)
年限
說(shuō)明
任職日期 離任日期
張羽翔
本基金基
金經(jīng)理
2016-11-23 - 13 年
張羽翔先生，國(guó)籍中國(guó)，工學(xué)碩士，13
年證券基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任招商銀行軟件
中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析
師；2011 年 3 月加盟鵬華基金管理有限
公司，歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、
量化及衍生品投資部資深量化研究員，先
后從事金融工程、量化研究等工作；現(xiàn)任
量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2015 年
09 月至 2020 年 06 月?lián)矽i華上證民企
50ETF 聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2015 年 09 月
至 2020年 06月?lián)蚊衿?ETF基金基金經(jīng)
理，2016 年 06 月至 2018 年 05 月?lián)矽i
華新絲路分級(jí)基金基金經(jīng)理，2016 年 07
月?lián)矽i華高鐵分級(jí)基金基金經(jīng)理，2016
年 09 月?lián)矽i華中證 500 指數(shù)（LOF）基
金基金經(jīng)理，2016 年 09 月?lián)矽i華滬深
300 指數(shù)（LOF）基金基金經(jīng)理，2016 年
11 月?lián)矽i華新能源分級(jí)基金基金經(jīng)
理，2016 年 11 月?lián)矽i華一帶一路分級(jí)
基金基金經(jīng)理，2018 年 04 月?lián)矽i華互
聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金基金經(jīng)理，2018 年 04 月?lián)?
任鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金基金經(jīng)理，2018
年 05月至2018年 08月?lián)矽i華滬深 300
指數(shù)增強(qiáng)基金基金經(jīng)理，2018 年 05 月?lián)?
任鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)（LOF）基金基
金經(jīng)理，2018 年 05 月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)
基金基金經(jīng)理，2019 年 04 月?lián)尉?ETF
基金基金經(jīng)理，2019年07月?lián)螄?guó)防ETF
基金基金經(jīng)理，2019 年 11 月?lián)矽i華香
港銀行指數(shù)（LOF）基金基金經(jīng)理，2019
年 12 月?lián)毋y行 FUND 基金基金經(jīng)理，
2020 年 02 月?lián)巫C保 ETF 基金基金經(jīng)
理，2020 年 03 月?lián)蝹髅?ETF 基金基金
經(jīng)理。張羽翔先生具備基金從業(yè)資格。本
報(bào)告期內(nèi)本基金基金經(jīng)理未發(fā)生變動(dòng)。
注:1. 任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對(duì)外公告之日；擔(dān)任新成立基金基金經(jīng)理的，
任職日期為基金合同生效日。
2. 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè)
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定
以及基金合同的約定，本著誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的
基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，本基金運(yùn)作合規(guī)，因市場(chǎng)波動(dòng)等被動(dòng)原
因存在本基金投資比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人嚴(yán)格按照基金合同的約定及時(shí)
進(jìn)行了調(diào)整，不存在違反基金合同和損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度，確保不同投資組合在研究、交易、分配等
各環(huán)節(jié)得到公平對(duì)待。
4.3.2 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生違法違規(guī)且對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成損失的異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)
生基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超
過(guò)該證券當(dāng)日成交量的 5%的情況。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析
本基金秉承指數(shù)基金的投資策略，在應(yīng)對(duì)基金申購(gòu)贖回的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)跟蹤指數(shù)的收益，并
將基金跟蹤誤差控制在合理范圍內(nèi)。
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金本報(bào)告期內(nèi)：鵬華新能源分級(jí)組合凈值增長(zhǎng)率 22.84%;鵬華新能源分級(jí)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
增長(zhǎng)率 25.21%。
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金存在連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情形，本基金
管理人擬召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議《關(guān)于終止鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合
同有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 7 頁(yè) 共 13 頁(yè)
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 35,968,305.04 42.13
其中：股票 35,968,305.04 42.13
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資
產(chǎn)
- -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 48,790,286.87 57.14
8 其他資產(chǎn) 623,291.57 0.73
9 合計(jì) 85,381,883.48 100.00
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
5.2.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 31,740,917.28 83.32
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
供應(yīng)業(yè)
2,794,825.60 7.34
E 建筑業(yè) 161,298.00 0.42
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服
務(wù)業(yè)
- -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 389,340.00 1.02
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) - -
S 綜合 844,558.60 2.22
合計(jì) 35,930,939.48 94.32
5.2.2 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè)
代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 31,030.28 0.08
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
供應(yīng)業(yè) 6,335.28 0.02
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服
務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 37,365.56 0.10
5.2.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的港股通投資股票投資組合
注:無(wú)。
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
5.3.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 300750 寧德時(shí)代 21,800 3,801,048.00 9.98
2 601012 隆基股份 87,120 3,548,397.60 9.31
3 600438 通威股份 84,900 1,475,562.00 3.87
4 300014 億緯鋰能 30,273 1,448,563.05 3.80
5 002129 中環(huán)股份 63,900 1,435,194.00 3.77
6 002460 贛鋒鋰業(yè) 24,950 1,336,571.50 3.51
7 601877 正泰電器 35,300 930,155.00 2.44
8 002202 金風(fēng)科技 90,554 902,823.38 2.37
9 603799 華友鈷業(yè) 22,400 870,464.00 2.29
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 9 頁(yè) 共 13 頁(yè)
10 601985 中國(guó)核電 204,000 834,360.00 2.19
5.3.2 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比
例（%）
1 300842 帝科股份 410 16,695.20 0.04
2 300839 博匯股份 402 9,410.82 0.02
3 600956 新天綠能 1,257 6,335.28 0.02
4 300840 酷特智能 829 4,924.26 0.01
注:以上為本基金持有的全部積極投資股票明細(xì)。
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
注：無(wú)。
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注:無(wú)。
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資
明細(xì)
注:無(wú)。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
注:無(wú)。
5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注:無(wú)。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 10 頁(yè) 共 13 頁(yè)
注:無(wú)。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易
活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低申購(gòu)贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組
合的影響及投資組合倉(cāng)位調(diào)整的交易成本，達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
5.10.1 本期國(guó)債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國(guó)債期貨投資。
5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國(guó)債期貨投資。
5.10.3 本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國(guó)債期貨投資。
5.11 投資組合報(bào)告附注
5.11.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，
或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形
贛鋒鋰業(yè) 2020 年 4 月 15 日，公司公告于 4 月 13 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管
局《關(guān)于對(duì)江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司采取出具警示函措施的決定》（【2020】2號(hào)），指出：
公司存在內(nèi)幕信息知情人登記管理不規(guī)范問(wèn)題，一是未對(duì)重大投資進(jìn)行內(nèi)幕信息知情人登記，
如未對(duì)收購(gòu)阿根廷 Minera Exar 公司 37.5%股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)幕信息知情人登記。二是內(nèi)幕信息知
情人登記不完整，2018 年定期報(bào)告內(nèi)幕信息知情人登記中相關(guān)人員簽名缺失。公司的行為違反了
中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》第六條的規(guī)定。
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》第十五條的規(guī)定，
決定對(duì)公司采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。公司應(yīng)吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，認(rèn)
真執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記管理制度。公司于收到本決定書(shū) 30 日內(nèi)報(bào)送整改報(bào)告。
收到上述警示函后，公司對(duì)此高度重視，迅速組織證券部門(mén)對(duì)照警示函逐一落實(shí)整改。
對(duì)上述股票的投資決策程序的說(shuō)明：本基金為指數(shù)基金，為更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，控制跟蹤
誤差,對(duì)該證券的投資屬于按照指數(shù)成分股的權(quán)重進(jìn)行配置，符合指數(shù)基金的管理規(guī)定，該證券的
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 11 頁(yè) 共 13 頁(yè)
投資已執(zhí)行內(nèi)部嚴(yán)格的投資決策流程，符合法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。
5.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)
本基金投資的前十名證券沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的證券備選庫(kù)。
5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）
1 存出保證金 6,744.18
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 4,336.10
5 應(yīng)收申購(gòu)款 612,211.29
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 623,291.57
5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注:無(wú)。
5.11.5 報(bào)告期末股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
5.11.5.1 報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
注:無(wú)。
5.11.5.2 報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng)
流通受限部分的公
允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈
值比例（%）
流通受限情況
說(shuō)明
1 300840 酷特智能 4,924.26 0.01 新股未上市
5.11.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報(bào)告中數(shù)字分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
項(xiàng)目 鵬華新能源分級(jí) 鵬華新能源分級(jí) 鵬華新能源分級(jí)
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 12 頁(yè) 共 13 頁(yè)
A B
報(bào)告期期初基金份額總額 27,168,708.02 1,080,617.00 1,080,617.00
報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 48,044,226.75 - -
減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 49,813,749.79 - -
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減
少以"-"填列）
81,844.00 -40,922.00 -40,922.00
報(bào)告期期末基金份額總額 25,481,028.98 1,039,695.00 1,039,695.00
注:拆分變動(dòng)份額為本基金三級(jí)份額之間的配對(duì)轉(zhuǎn)換份額和基金折算后調(diào)整份額。
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況
注:無(wú)。
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
注:無(wú)。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò) 20%的情況
注:無(wú)。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化，為維護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投
資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金
基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)，提議終止《基金合同》。本基金基金份額持有人大會(huì)以通訊
方式召開(kāi)，會(huì)議已于 2020 年 7 月 6 日表決通過(guò)了《關(guān)于終止鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基
金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》，自該日起本次基金份額持有人大會(huì)決議生效。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
（一）《鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》;
（二）《鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金托管協(xié)議》;
鵬華新能源分級(jí) 2020 年第 2 季度報(bào)告
第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè)
（三）《鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金 2020 年第 2 季度報(bào)告》（原文）。
9.2 存放地點(diǎn)
深圳市福田區(qū)福華三路 168 號(hào)深圳國(guó)際商會(huì)中心第 43 層鵬華基金管理有限公司。
9.3 查閱方式
投資者可在基金管理人營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件，或通過(guò)本基金管理
人網(wǎng)站（http://www.phfund.com.cn）查閱。
投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢(xún)本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開(kāi)通客
戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)，咨詢(xún)電話(huà)：4006788999。
鵬華基金管理有限公司
2020 年 7 月 21 日
鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第2季度報(bào)告.pdf